Risk Management
Defina limites de risco e regras de proteção para que uma sequência ruim não saia do controle — com o rigor de um fundo: orçamento de risco por algoritmo, tetos e rotação de contas.
Risk Management (gestão de risco) é a rede de segurança das suas contas. Aqui você define tetos de perda, controle de exposição e regras que param a operação quando certos limites são ultrapassados. É o que evita que um dia ruim ou um erro de configuração transforme uma perda pequena em um desastre. A verdade incômoda do trading: sobreviver importa mais do que acertar, e sobreviver é exatamente o que se projeta aqui.
Os tetos que você pode definir
| Limite | O que faz | Quando usar |
|---|---|---|
| Perda máxima diária | Se o portfólio perder mais de X em um dia, pausa automaticamente até o dia seguinte. | Sempre. É o limite mais importante, sobretudo em prop firms. |
| Ganho máximo (diário/semanal/mensal/total) | Freia a operação quando você já atingiu sua meta de ganho do período. Protege os ganhos. | Para não devolver ao mercado o que você já ganhou; chave em challenges de fundeo. |
| Exposição simultânea | Quanto risco você permite aberto de uma vez entre todas as posições. | Quando você roda vários algoritmos e não quer que se acumulem na mesma direção. |
| Risco máximo por operação | Uma única posição nunca arrisca mais que uma fração do seu orçamento diário (metade por padrão). | Defesa contra um erro de sizing que esvazie o dia em uma única operação. |
O modo institucional: orçamento de risco por algoritmo
Aqui é onde o TradingNote opera como um fundo de investimento e não como um bot solto. No modo institucional, você define um orçamento de perda diária para todo o portfólio e ele é repartido entre seus algoritmos conforme o peso de cada um. Cada algoritmo recebe seu «envelope» de risco e dimensiona suas operações para não excedê-lo. Nenhum algoritmo pode comer o risco dos demais.
// Presupuesto de riesgo de cada algoritmo, conceptualmente:
budget_algo = NAV × maxPerdidaDiaria% × (peso_algo / suma_de_pesos)
// Ejemplo: cuenta de 50.000, tope diario 3%, un algo con peso 2 de un total de 5:
// 50.000 × 0.03 × (2 / 5) = 600 USD de presupuesto de riesgo para ese algo hoy.No modo institucional, o campo «peso atribuído» de cada algoritmo é o que comanda o sizing; vê-lo em 0 dentro do portfólio é normal, porque o reparto é calculado com a lógica de orçamento, não com esse campo solto.
Rotação de contas e bloqueio por sequência
Se você opera várias contas (típico em prop firms de futuros), o TradingNote pode repartir a operação entre elas em vez de disparar todas de uma vez. Isso diversifica o risco de descumprir uma regra e permite proteger as contas que vão ganhando.
| Modo | Como reparte |
|---|---|
| Paralelo | Todas as contas operam cada sinal de uma vez (o modo clássico). |
| Round-robin por sinal | Uma operação por conta, alternando a cada novo sinal. |
| Round-robin por dia | Uma conta opera o dia todo; no fechamento, rotaciona para a próxima. |
| Bloqueio por sequência (streak lock) | Se uma conta acumula N dias atingindo seu objetivo, pausa e o cursor avança — você protege o ganho. |
Se você opera contas de prop firms, configure os limites aqui ANTES de começar. Ultrapassar o limite de perda diária de uma prop firm quase sempre significa perder a conta — e muitas usam «trailing drawdown», que sobe seu limite cada vez que você ganha. Coloque seu teto diário do TradingNote ABAIXO do da prop firm para ter margem, e nunca o desative no meio de um dia vermelho.
Combine Risk Management com Grupos: agrupe suas contas seguidoras e aplique os mesmos tetos a todo o grupo de uma vez, em vez de conta por conta.