Sua estratégia funcionou no papel. Funciona de verdade?
Como um simulador de voo para traders: rodamos sua estratégia contra milhares de cenários do passado para saber se ganhou por método ou por sorte. Se passa, você opera tranquilo. Se falha, melhor saber aqui do que com sua conta de fundeo.
Cinco provas. Uma única pergunta: sua vantagem é real?
Cada prova ataca o mesmo medo por um ângulo diferente: você ganhou por método ou por sorte? Se sua estratégia passa nas cinco, não foi casualidade. Se cai em uma, melhor saber aqui do que com dinheiro real.
Prova base
O backtest clássico, feito direito: as métricas calculadas como na literatura profissional, não o número inflado do MT5 nem o dos influenciadores.
Prova fora da amostra (Walk-Forward)
Treinamos num trecho do passado e testamos em outro que ela nunca viu. Assim você sabe se sua estratégia serve de verdade ou só decorou o que já aconteceu.
Método ou sorte? (DSR)
Penaliza o resultado pela quantidade de combinações que você testou. É o que separa uma vantagem real de quem ajustou os dados até eles darem razão.
1.000 cenários (Multiverso)
Reordena suas operações 1.000 vezes e te mostra a faixa de resultados possíveis. Sua curva única deixa de ser destino — é um de muitos caminhos.
Otimizador automático
Busca os melhores parâmetros por evolução, sem você ter que testar combinações às cegas por dias inteiros.
Simulador de challenge de fundeo
Com as regras reais de Topstep, FTMO, MFF e FundedNext. Você sabe se passaria na avaliação antes de pagar a inscrição.
Vinte indicadores. Zero enfeite.
Três traders. Um mesmo motor.
Do critério ao sistema
Sua intuição tem anos de tela. Aqui você a converte em regras que dá para testar — e confirma, ou descarta, sua vantagem com números, não com opiniões.
Caçador de prop firms
Topstep, FTMO, MFF, FundedNext. O simulador te diz se você passaria na avaliação antes de pagar a inscrição. Antes de queimar o mês.
Quem vira sistemático
As mesmas métricas profissionais que os livros trazem — sem montar nada em Python nem gastar três meses em infraestrutura.
Perguntas frequentes
Sim. O TradingNote desconta spread, comissão, swap e deslizamento em cada operação, então o resultado é realista. Uma estratégia que só é lucrativa com custos zero não é uma estratégia, é uma miragem — e o backtest com custos reais é justamente o filtro que revela isso.
Porque o TradingNote calcula o Sharpe com metodologia profissional (retornos diários × √252, estilo López de Prado), comparável à literatura acadêmica e não a outra plataforma. Um Sharpe de 1.5 aqui é um Sharpe de 1.5 «de verdade».
Não. É fácil achar por acaso uma configuração que parece perfeita no passado e fracassa no real (sobreajuste). Por isso você deve combinar o backtest com os filtros de robustez —DSR, Walk-Forward e Multiverso— antes de arriscar dinheiro.
Um backtest leve é uma única corrida sobre um intervalo razoável: instantâneo e sem limite. Um pesado (intervalos de vários anos ou muitas combinações de uma vez) consome cota mensal conforme seu plano, porque roda em infraestrutura dedicada.
Primeiro comprove. Depois a mente.
Os números de uma prova podem enganar. Estas são as ferramentas que separam o sinal do ruído — e que te poupam anos trabalhando em algo que nunca ia funcionar.
Comprovar minha estratégia agoraSingle pass desde o FREE. Walk-Forward, Multiverso, Optimizer e Monte Carlo a partir do plano PRO.