Tu estrategia funcionó en el papel. ¿Funciona de verdad?
Como un simulador de vuelo para traders: corremos tu estrategia contra miles de escenarios del pasado para saber si ganó por método o por suerte. Si pasa, la operas tranquilo. Si falla, mejor saberlo aquí que con tu cuenta de fondeo.
Cinco pruebas. Una sola pregunta: ¿tu ventaja es real?
Cada prueba ataca el mismo miedo desde un ángulo distinto: ¿ganaste por método o por suerte? Si tu estrategia pasa las cinco, no fue casualidad. Si cae en una, mejor saberlo aquí que con dinero real.
Prueba base
El backtest clásico, hecho bien: las métricas calculadas como en la literatura profesional, no el número inflado de MT5 ni el de los influencers.
Prueba fuera de muestra (Walk-Forward)
La entrenamos en un tramo del pasado y la probamos en otro que nunca vio. Así sabes si tu estrategia sirve de verdad o solo se memorizó lo que ya pasó.
¿Método o suerte? (DSR)
Castiga el resultado por la cantidad de combinaciones que probaste. Es lo que separa una ventaja real del que ajustó los datos hasta que le dieron la razón.
1.000 escenarios (Multiverso)
Reordena tus operaciones 1.000 veces y te muestra el rango de resultados posibles. Tu única curva deja de ser destino — es uno de muchos caminos.
Optimizador automático
Busca los mejores parámetros por evolución, sin que tengas que probar combinaciones a ciegas durante días enteros.
Simulador de challenge de fondeo
Con las reglas reales de Topstep, FTMO, MFF y FundedNext. Sabes si pasarías la evaluación antes de pagar la inscripción.
Veinte indicadores. Cero adorno.
Tres traders. Un mismo motor.
Del criterio al sistema
Tu intuición tiene años de pantalla. Aquí la conviertes en reglas que se pueden probar — y confirmas, o descartas, tu ventaja con números, no con opiniones.
Cazador de prop firms
Topstep, FTMO, MFF, FundedNext. El simulador te dice si pasarías la evaluación antes de pagar la inscripción. Antes de quemar el mes.
El que se vuelve sistemático
Las mismas métricas profesionales que traen los libros — sin armar nada en Python ni gastar tres meses en infraestructura.
Preguntas frecuentes
Sí. TradingNote descuenta spread, comisión, swap y deslizamiento en cada operación, así que el resultado es realista. Una estrategia que solo es rentable con costos en cero no es una estrategia, es un espejismo — y el backtest con costos reales es justamente el filtro que lo revela.
Porque TradingNote calcula el Sharpe con metodología profesional (retornos diarios × √252, estilo López de Prado), comparable a la literatura académica y no a otra plataforma. Un Sharpe de 1.5 aquí es un Sharpe de 1.5 «de verdad».
No. Es fácil encontrar por azar una configuración que se ve perfecta en el pasado y fracasa en real (sobreajuste). Por eso debes combinar el backtest con los filtros de robustez —DSR, Walk-Forward y Multiverso— antes de arriesgar dinero.
Un backtest ligero es una sola corrida sobre un rango razonable: instantáneo y sin límite. Uno pesado (rangos de varios años o muchas combinaciones a la vez) consume cupo mensual según tu plan, porque corre en infraestructura dedicada.
Primero comprueba. Después la mente.
Los números de una prueba pueden engañar. Estas son las herramientas que separan la señal del ruido — y que te ahorran años trabajando en algo que nunca iba a funcionar.
Comprobar mi estrategia ahoraSingle pass desde FREE. Walk-Forward, Multiverso, Optimizer y Monte Carlo desde plan PRO.