Multiverso (robustez sintética)
Gera milhares de mercados que nunca existiram e roda seu algoritmo em cada um, para saber se tem vantagem real ou só memorizou o passado.
O Multiverso é o filtro de robustez mais duro do TradingNote. Seu backtest só conhece uma história de preços: a que aconteceu. O Multiverso fabrica milhares de histórias novas —mercados sintéticos que nunca existiram mas estatisticamente idênticos ao real— e roda seu algoritmo completo em cada uma. Responde a única pergunta que de verdade importa: seu algoritmo ganha porque tem vantagem, ou porque se amoldou ao pasado que não vai se repetir?
Onde fica: o Multiverso roda sobre um algoritmo salvo, na ficha em «Meus Algoritmos», ou sobre os candidatos de uma exploração no Testador de Algoritmos. Não é um menu à parte: é uma aba de validação do algoritmo.
Como funciona, passo a passo
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Parte do seu algoritmo e seu mercado real
O Multiverso mede as propriedades estatísticas do ativo sobre o qual você treinou: sua volatilidade, seus saltos, sua tendência a se agrupar em sequências (clustering).
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Gera milhares de mercados sintéticos
Cria séries de preços novas que preservam essas propriedades mas com uma sequência diferente. São indistinguíveis de um mercado real para qualquer teste estatístico, mas seu algoritmo nunca as viu.
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Roda o algoritmo em cada universo
Executa seu sistema completo —regras, custos e sizing— em cada mercado sintético, e registra se foi lucrativo.
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Dá uma distribuição, não um número
O resultado é em quantos desses milhares de universos seu algoritmo continuou ganhando. Essa proporção é a métrica de robustez.
Como ler o resultado
| % de universos lucrativos | Interpretação |
|---|---|
| Alto (a grande maioria) | A vantagem não depende do histórico exato. Candidato a dinheiro real (junto com os outros filtros). |
| Médio | Há algo, mas frágil. Trate com cautela e exija que passe Walk-Forward e DSR com folga. |
| Baixo (só ganha no histórico original) | Memorizou. Descarte sem pena, por mais bonito que fosse o backtest. |
Dado real: em muitos mercados, o Multiverso descarta mais de 95% dos algoritmos com Sharpe alto. Não é que o filtro seja severo demais — é que 95% desses Sharpes altos eram ruído disfarçado de sinal. Um filtro que não descarta nada não está filtrando.
Exemplo concreto
Suponha dois algoritmos sobre EURUSD, ambos com Sharpe de 2.1 no backtest. Idênticos no papel. Você os passa pelo Multiverso:
| Algoritmo A | Algoritmo B | |
|---|---|---|
| Sharpe no backtest | 2.1 | 2.1 |
| % universos lucrativos | 88% | 31% |
| Veredito | Vantagem robusta — segue ao próximo filtro | Overfitting — descartar |
O mesmo Sharpe escondia duas realidades opostas. Sem o Multiverso, você teria operado o B com a mesma confiança que o A — e o B teria caído assim que o mercado mudasse de cara.
Multiverso vs Monte Carlo: não confundir
Gera MERCADOS novos e roda o algoritmo inteiro. Valida a VANTAGEM: funciona em mercados que não são o que o treinou? É o filtro para decidir se merece dinheiro real.
Reordena e varia as OPERAÇÕES que o algoritmo já fez. Valida o RISCO: que drawdown devo estar disposto a aguentar? Tem sua própria página: ver «Monte Carlo».
O Multiverso é um dos quatro ângulos da robustez, não o único. Combine-o sempre com o Deflated Sharpe Ratio (desconta a sorte da amostragem), o Walk-Forward (dados que não viu) e o Monte Carlo (sequência ruim de trades). Um algoritmo que passa os quatro é o mais perto que você estará de uma vantagem genuína.