Portfólios
Agrupe vários algoritmos para que operem juntos como um fundo, com orçamento de risco compartilhado, e lance-os para operar ao vivo de um só lugar.
Um Portfólio é um time de algoritmos operando em conjunto sobre uma ou várias contas. Em vez de colocar um único algoritmo para operar, você combina vários para diversificar o risco —porque até o melhor algoritmo tem sequências ruins, e um time bem montado as transforma em ruído—. E o mais importante: o Portfólio é o lugar de onde um algoritmo passa da teoria (backtests) para operar de verdade no mercado.
Por que um portfólio e não um único algoritmo
A chave de um bom portfólio não é ter muitos algoritmos, mas ter algoritmos que se comportem de forma diferente entre si. Se quando um está em uma sequência ruim o outro está ganhando, suas curvas se suavizam mutuamente e o drawdown combinado é muito menor que o de qualquer um sozinho. Dez algoritmos que fazem o mesmo não são um portfólio diversificado: são um único algoritmo com dez vezes o risco.
Misture instrumentos, timeframes e lógicas diferentes (tendência, reversão, rompimento) para que as sequências ruins não coincidam. E exija que cada peça tenha passado sua validação (DSR, Walk-Forward, Multiverso) separadamente: um portfólio de algoritmos sobreajustados continua sendo lixo, só que repartido.
Como montar e lançar um portfólio
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Crie o portfólio
Você dá um nome e escolhe sobre qual conta (ou contas) ele vai operar.
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Adicione algoritmos e defina pesos
Você escolhe os algoritmos de «Meus Algoritmos» que formarão o time e quanto peso (importância) cada um tem. O peso determina quanto orçamento de risco cada algoritmo recebe: mais peso = mais tamanho nas operações dele.
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Configure as regras de risco
Você define o teto de perda diária do portfólio (repartido por peso), os tetos de ganho, e para futuros/prop firms a rotação de contas e o bloqueio por sequência. Assim o portfólio para sozinho ao atingir seu objetivo ou seu limite.
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Lance a sessão ao vivo
Quando estiver pronto, você inicia a «live session». A partir daí o portfólio opera sozinho, conforme seus algoritmos e regras, e você vê seu desempenho agregado em tempo real.
O orçamento de risco compartilhado
Aqui é onde o portfólio opera como um fundo e não como bots soltos. O teto de perda diária que você define é repartido entre os algoritmos por peso, e cada um dimensiona suas operações para não exceder seu «envelope». Nenhum algoritmo pode comer o risco dos demais. A soma de pesos é congelada ao ativar a sessão, para que a conta não fique super-alavancada enquanto você a carrega. Explicamos a fundo no artigo de gestão de risco (modo institucional).
O ciclo de vida de uma sessão ao vivo
| Estado | O que significa |
|---|---|
| Ativa | O portfólio está operando: seus algoritmos vigiam o mercado e executam sinais. |
| Pausada | Parou ao atingir um teto (perda ou ganho diário). Retoma no próximo período ou manualmente. |
| Parada | Você a fechou. Opcionalmente fecha as posições abertas ao parar. |
As sessões sobrevivem aos reinícios. Se a plataforma atualiza ou reinicia, as sessões ativas retomam sozinhas ao voltar, sem você reativá-las. E se uma posição foi fechada por fora (fechamento manual na corretora, margin call), o sistema reconcilia automaticamente: detecta o fechamento, recalcula o PnL real e mantém o tracking do risco alinhado com a realidade.
Uma conta não pode estar em duas sessões ao vivo ao mesmo tempo: dois sistemas dimensionando sobre o mesmo capital descuadram o tracking. Uma conta, uma sessão. E lançar uma sessão ao vivo requer plano PRO ou superior — comece sempre em uma conta Paper para ver como o portfólio se comporta antes de usar dinheiro real.