Portafolios
Agrupa varios algoritmos para que operen juntos como un fondo, con presupuesto de riesgo compartido, y lánzalos a operar en vivo desde un solo lugar.
Un Portafolio es un equipo de algoritmos que opera en conjunto sobre una o varias cuentas. En lugar de poner un solo algoritmo a operar, combinas varios para diversificar el riesgo —porque hasta el mejor algoritmo tiene rachas malas, y un equipo bien armado las convierte en ruido—. Y lo más importante: el Portafolio es el lugar desde donde un algoritmo pasa de la teoría (backtests) a operar de verdad en el mercado.
Por qué un portafolio y no un solo algoritmo
La clave de un buen portafolio no es tener muchos algoritmos, sino tener algoritmos que se comporten distinto entre sí. Si cuando uno está en una mala racha el otro está ganando, sus curvas se suavizan mutuamente y el drawdown combinado es mucho menor que el de cualquiera por separado. Diez algoritmos que hacen lo mismo no son un portafolio diversificado: son un solo algoritmo con diez veces el riesgo.
Mezcla instrumentos, timeframes y lógicas distintas (tendencia, reversión, ruptura) para que las rachas malas no coincidan. Y exige que cada pieza haya pasado su validación (DSR, Walk-Forward, Multiverso) por separado: un portafolio de algoritmos sobreajustados sigue siendo basura, solo que repartida.
Cómo armar y lanzar un portafolio
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Crea el portafolio
Le pones un nombre y eliges sobre qué cuenta (o cuentas) operará.
- 2
Añade algoritmos y define pesos
Eliges los algoritmos de «Mis Algoritmos» que formarán el equipo y cuánto peso (importancia) tiene cada uno. El peso determina cuánto presupuesto de riesgo recibe cada algoritmo: más peso = más tamaño en sus operaciones.
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Configura las reglas de riesgo
Defines el tope de pérdida diaria del portafolio (que se reparte por peso), los topes de ganancia, y para futuros/prop firms la rotación de cuentas y el bloqueo por racha. Así el portafolio se detiene solo cuando alcanza tu objetivo o tu límite.
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Lanza la sesión en vivo
Cuando estés listo, inicias la «live session». A partir de ahí el portafolio opera solo, según sus algoritmos y reglas, y ves su rendimiento agregado en tiempo real.
El presupuesto de riesgo compartido
Aquí es donde el portafolio opera como un fondo y no como bots sueltos. El tope de pérdida diaria que defines se reparte entre los algoritmos según su peso, y cada uno dimensiona sus operaciones para no excederse de su «sobre». Ningún algoritmo puede comerse el riesgo de los demás. La suma de pesos se congela al activar la sesión, para que la cuenta no quede sobre-apostada mientras la cargas. Lo explicamos a fondo en el artículo de gestión de riesgo (modo institucional).
El ciclo de vida de una sesión en vivo
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Activa | El portafolio está operando: sus algoritmos vigilan el mercado y ejecutan señales. |
| Pausada | Se detuvo al alcanzar un tope (pérdida o ganancia diaria). Reanuda en el siguiente período o a mano. |
| Detenida | La cerraste tú. Opcionalmente cierra las posiciones abiertas al detenerse. |
Las sesiones sobreviven a los reinicios. Si la plataforma se actualiza o reinicia, las sesiones activas se reanudan solas al volver, sin que tengas que reactivarlas. Y si una posición se cerró por fuera (cierre manual en el broker, margin call), el sistema lo reconcilia automáticamente: detecta el cierre, recalcula el PnL real y mantiene el tracking del riesgo cuadrado con la realidad.
Una cuenta no puede estar en dos sesiones en vivo a la vez: dos sistemas dimensionando sobre el mismo capital descuadran el tracking. Una cuenta, una sesión. Y lanzar una sesión en vivo requiere plan PRO o superior — empieza siempre sobre una cuenta Paper para ver cómo se comporta el portafolio antes de usar dinero real.