Multiverso (robustez sintética)
Genera miles de mercados que nunca existieron y vuelve a correr tu algoritmo en cada uno, para saber si tiene ventaja real o solo memorizó el pasado.
El Multiverso es el filtro de robustez más duro de TradingNote. Tu backtest solo conoce una historia de precios: la que ocurrió. El Multiverso fabrica miles de historias nuevas —mercados sintéticos que nunca existieron pero estadísticamente idénticos al real— y vuelve a correr tu algoritmo completo en cada una. Responde la única pregunta que de verdad importa: ¿tu algoritmo gana porque tiene una ventaja, o porque se amoldó milimétricamente a un pasado que no se repetirá?
Dónde está: el Multiverso se ejecuta sobre un algoritmo guardado, desde su ficha en «Mis Algoritmos», o sobre los candidatos de una exploración desde el Probador de Algoritmos. No es un menú aparte: es una pestaña de validación del algoritmo.
Cómo funciona, paso a paso
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Parte de tu algoritmo y su mercado real
El Multiverso mide las propiedades estadísticas del activo sobre el que entrenaste: su volatilidad, sus saltos, su tendencia a agruparse en rachas (clustering).
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Genera miles de mercados sintéticos
Crea series de precios nuevas que preservan esas propiedades pero con una secuencia distinta. Son indistinguibles de un mercado real para cualquier test estadístico, pero tu algoritmo nunca las vio.
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Vuelve a correr el algoritmo en cada universo
Ejecuta tu sistema completo —con sus reglas, costos y sizing— en cada mercado sintético, y registra si fue rentable.
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Te da una distribución, no un número
El resultado es en cuántos de esos miles de universos tu algoritmo siguió ganando. Esa proporción es la métrica de robustez.
Cómo leer el resultado
| % de universos rentables | Interpretación |
|---|---|
| Alto (la gran mayoría) | La ventaja no depende del histórico exacto. Candidato a dinero real (junto con los otros filtros). |
| Medio | Hay algo, pero frágil. Trátalo con cautela y exige que pase Walk-Forward y DSR holgadamente. |
| Bajo (solo gana en el histórico original) | Memorizó. Descártalo sin pena, por bonito que fuera su backtest. |
Dato real: en muchos mercados, el Multiverso descarta más del 95 % de los algoritmos con Sharpe alto. No es que el filtro sea demasiado severo — es que el 95 % de esos Sharpe altos eran ruido disfrazado de señal. Un filtro que no descarta nada no está filtrando.
Ejemplo concreto
Supón dos algoritmos sobre EURUSD, ambos con un Sharpe de 2.1 en el backtest. Idénticos en el papel. Los pasas por el Multiverso:
| Algoritmo A | Algoritmo B | |
|---|---|---|
| Sharpe en backtest | 2.1 | 2.1 |
| % universos rentables | 88 % | 31 % |
| Veredicto | Ventaja robusta — sigue al siguiente filtro | Overfitting — descartar |
El mismo Sharpe escondía dos realidades opuestas. Sin el Multiverso, habrías operado el B con la misma confianza que el A — y el B se habría caído en cuanto el mercado cambiara de cara.
Multiverso vs Monte Carlo: no confundir
Genera MERCADOS nuevos y vuelve a correr el algoritmo entero. Valida la VENTAJA: ¿funciona en mercados que no son el que lo entrenó? Es el filtro para decidir si merece dinero real.
Reordena y varía las OPERACIONES que el algoritmo ya hizo. Valida el RIESGO: ¿qué drawdown debo estar dispuesto a aguantar? Tiene su propia página: ver «Monte Carlo».
El Multiverso es uno de los cuatro ángulos de la robustez, no el único. Combínalo siempre con el Deflated Sharpe Ratio (descuenta la suerte del muestreo), el Walk-Forward (datos que no vio) y el Monte Carlo (mala secuencia de trades). Un algoritmo que pasa los cuatro es lo más cerca que estarás de una ventaja genuina.