Risk Management
Pon límites de riesgo y reglas de protección para que una mala racha no se salga de control — con el mismo rigor que un fondo: presupuesto de riesgo por algoritmo, topes y rotación de cuentas.
Risk Management (gestión de riesgo) es la red de seguridad de tus cuentas. Aquí defines topes de pérdida, control de exposición y reglas que detienen la operativa cuando se cruzan ciertos límites. Es lo que evita que un día malo o un error de configuración convierta una pérdida pequeña en un desastre. La verdad incómoda del trading: sobrevivir importa más que acertar, y sobrevivir es exactamente lo que se diseña aquí.
Los topes que puedes poner
| Límite | Qué hace | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Pérdida máxima diaria | Si el portafolio pierde más de X en un día, se pausa automáticamente hasta el día siguiente. | Siempre. Es el límite más importante, sobre todo en prop firms. |
| Ganancia máxima (diaria/semanal/mensual/total) | Frena la operativa cuando ya alcanzaste tu objetivo de ganancia del período. Protege las ganancias. | Para no devolver al mercado lo que ya ganaste; clave en challenges de fondeo. |
| Exposición simultánea | Cuánto riesgo permites abierto a la vez entre todas las posiciones. | Cuando corres varios algoritmos y no quieres que se apilen en la misma dirección. |
| Riesgo máximo por operación | Una sola posición nunca arriesga más que una fracción de tu cupo diario (por defecto, la mitad). | Defensa contra un error de sizing que vacíe el día en un solo trade. |
El modo institucional: presupuesto de riesgo por algoritmo
Aquí es donde TradingNote opera como un fondo de inversión y no como un bot suelto. En modo institucional, defines un presupuesto de pérdida diaria para todo el portafolio y se reparte entre tus algoritmos según el peso de cada uno. Cada algoritmo recibe su «sobre» de riesgo y dimensiona sus operaciones para no excederlo. Ningún algoritmo puede comerse el riesgo de los demás.
// Presupuesto de riesgo de cada algoritmo, conceptualmente:
budget_algo = NAV × maxPerdidaDiaria% × (peso_algo / suma_de_pesos)
// Ejemplo: cuenta de 50.000, tope diario 3%, un algo con peso 2 de un total de 5:
// 50.000 × 0.03 × (2 / 5) = 600 USD de presupuesto de riesgo para ese algo hoy.En modo institucional, el campo «peso asignado» de cada algoritmo es el que manda el sizing; verlo en 0 dentro del portafolio es normal, porque el reparto se calcula con la lógica de presupuesto, no con ese campo suelto.
Rotación de cuentas y bloqueo por racha
Si operas varias cuentas (típico en prop firms de futuros), TradingNote puede repartir la operativa entre ellas en vez de dispararlas todas a la vez. Esto diversifica el riesgo de incumplir una regla y permite proteger las cuentas que van ganando.
| Modo | Cómo reparte |
|---|---|
| Paralelo | Todas las cuentas operan cada señal a la vez (el modo clásico). |
| Round-robin por señal | Una operación por cuenta, alternando en cada señal nueva. |
| Round-robin por día | Una cuenta opera todo el día; al cierre, rota a la siguiente. |
| Bloqueo por racha (streak lock) | Si una cuenta acumula N días alcanzando su objetivo, se pausa y el cursor avanza — proteges lo ganado. |
Si operas cuentas de prop firms, configura aquí los límites ANTES de empezar. Superar el límite de pérdida diaria de una prop firm casi siempre significa perder la cuenta — y muchas usan «trailing drawdown», que sube tu umbral cada vez que ganas. Pon tu tope diario de TradingNote POR DEBAJO del de la prop firm para tener margen, y nunca lo desactives a mitad de un día rojo.
Combina Risk Management con Grupos: agrupa tus cuentas seguidoras y aplica los mismos topes a todo el grupo de un solo golpe, en lugar de cuenta por cuenta.