Backtesting

Backtesting significa «testar para trás»: pegar uma estratégia e ver como ela teria se comportado no passado, usando dados históricos reais, vela por vela. É a etapa de validação antes de colocar dinheiro em jogo. A diferença entre um backtest sério e um de brinquedo está em uma só coisa: se ele inclui os custos de verdade. O TradingNote os inclui sempre (comissão, swap, spread e deslizamento), então o resultado é realista e não uma fantasia otimista.

Como funciona, passo a passo

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   Escolha o que testar

   Você seleciona o algoritmo ou estratégia, o instrumento (EURUSD, US30, XAUUSD…), o timeframe (M5, H1, D1…) e o intervalo de datas histórico sobre o qual quer testar.

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   Defina os custos da sua conta

   Spread, comissão por lote e swap. Se você testa contra uma conta conectada, o TradingNote usa as specs reais desse broker; se for genérico, usa os valores padrão do instrumento que você pode ajustar.

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   Execute o backtest

   A plataforma simula, vela por vela, cada operação que a estratégia teria feito, aplicando os custos em cada entrada e saída, e descontando swap por cada noite que a posição ficar aberta.

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   Leia os resultados

   Você obtém a curva de equity, as métricas (Sharpe, Profit Factor, Drawdown…) e a lista completa de operações simuladas, para julgar se a estratégia vale a pena.

Os custos reais: o detalhe que muda tudo

A maioria dos backtests da internet ignora os custos e por isso mostra curvas lindas que nunca se repetem no real. Uma estratégia de scalping pode parecer lucrativa sem custos e perder dinheiro assim que você subtrai spread e comissão. Estes são os quatro custos que o TradingNote desconta:

Duas formas de fazer um backtest

As métricas, explicadas de forma simples

Uma sutileza que confunde muitos: líquido vs bruto

Quando comparar as métricas do backtest com as da sua conta real, certifique-se de comparar a mesma coisa. O TradingNote reporta o resultado LÍQUIDO de cada operação — o que já inclui comissão e swap — não o bruto. É o equivalente exato ao «lucro» que você vê no seu broker. Se misturar o bruto em algum relatório, os números não vão bater.

// El resultado de cada operación = neto (incluye comisión + swap)
const resultado = operacion.pnl   // ✅ lo que cuadra con tu broker

// NO el bruto:
const resultado = operacion.profit // ❌ no incluye costos → infla las métricas

Backtests «leves» vs «pesados»

O erro nº1: confiar em um único backtest

Um backtest excelente NÃO garante lucros futuros. É fácil encontrar, por pura sorte, uma combinação de parâmetros que parece perfeita no passado e fracassa assim que o mercado muda. Isso se chama sobreajuste (overfitting), e é o cemitério da maioria das estratégias.