Del backtest al vivo: qué se reproduce y cómo
Lo que configuras en las pruebas (horarios, gestión de la posición, riesgo) sí opera en vivo — con una red de seguridad que nunca se apaga. Aquí te explicamos exactamente qué se reproduce igual, qué cambia a propósito y por qué.
La duda más común al pasar un algoritmo de las pruebas al dinero real es: «configuré esto en el Probador, ¿el robot en vivo realmente lo hace?». La respuesta corta: sí, lo respeta. La respuesta completa está aquí — con una regla de oro que conviene entender antes de seguir.
Regla de oro: en vivo, todo se mueve DENTRO de un sobre de seguridad. Tus topes de riesgo (pérdida máxima por operación y pérdida máxima del día) nunca se apagan. Las opciones avanzadas de abajo deciden cómo repartir el riesgo dentro de ese límite — jamás lo rompen.
Lo que se reproduce IGUAL que en el backtest
- Horarios y sesiones (Asia/Tokio, Londres, Nueva York…): si tu algo solo opera en una sesión, en vivo también — no opera 24 horas.
- Filtro de temporalidad superior (MTF): el filtro de tendencia del marco mayor se aplica igual.
- Dirección «ambas» (long y short con flip): opera los dos lados con una sola posición a la vez, igual que en pruebas.
- Los 9 modos de salida (Stop/Take fijo, ATR, trailing, breakeven, parcial, por tiempo, por estructura…) calculan el SL/TP inicial igual.
- Break-even y Trailing como MODIFICADORES (no solo como modo de salida): mueven tu stop a no-perder / lo van subiendo en vivo, igual que en el backtest.
Confirmar al cierre de vela (opcional)
El backtest decide entrar al CIERRE de cada vela. El robot en vivo, por defecto, reacciona tick a tick (con la vela aún formándose) para no perder oportunidades. Si quieres que el vivo decida exactamente igual que el backtest, activa «confirmar al cierre de vela»: el robot esperará a que la vela cierre antes de evaluar la entrada. Es opcional y viene apagado para no cambiar el comportamiento de algos existentes.
Cierre parcial (partial_tp)
El modo «cierre parcial» cierra una parte de la posición en la primera meta (TP1), mueve el stop a no-perder y deja correr el resto hasta la segunda meta (TP2). En cuentas de práctica (paper) ya funciona completo. En brokers reales se está validando con cuentas demo: por ahora mueve el stop a no-perder en TP1 y corre el resto a TP2 (sin cerrar la mitad todavía). Viene apagado por defecto.
Multiplicador de riesgo: martingala y anti-martingala
La martingala aumenta el riesgo después de cada pérdida y vuelve a la base cuando ganas. La anti-martingala hace lo contrario: aumenta tras cada ganancia. En vivo funciona tal cual, multiplicando el riesgo según tu racha. La diferencia con una martingala «cruda» es la red de seguridad: el tope por operación recorta el tamaño si se dispara, y el tope de pérdida diaria pausa el algo cuando se agota el presupuesto del día. Por eso no necesitas un «límite de niveles» para estar protegido: el día se cierra antes de que una racha larga te funda.
| Operación | Racha | Riesgo (base $100, ×2) | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 pérdidas | $100 | ❌ pierde |
| 2 | 1 pérdida | $200 | ❌ pierde |
| 3 | 2 pérdidas | $400 | ✅ gana |
| 4 | 0 (reset) | $100 (vuelve a la base) | — |
La martingala es agresiva por naturaleza. Aunque el tope diario te protege de fundir la cuenta, una racha mala consume tu presupuesto del día más rápido. Úsala con criterio y solo si tu backtest la valida.
Tope de pérdida diaria por algoritmo
Puedes ponerle a un algo un tope propio: «pausa este algo si pierde X% en el día», independiente del tope del portafolio. El X% se mide sobre la tajada que el portafolio le asignó a ese algo (su peso). Así cada algo cuida su propia porción: si uno tiene un mal día, se pausa solo sin afectar a los demás. Si su tope propio es más estricto que el del portafolio, se pausa antes; si es más laxo, manda el del portafolio (siempre gana el más estricto).
Tamaño de la posición: institucional vs riesgo fijo
Por defecto, el vivo dimensiona como un fondo: reparte el presupuesto de riesgo del portafolio entre los algos según su peso. Eso protege el conjunto, pero el tamaño no coincide exacto con el «X% por operación» del backtest. Si quieres que el vivo replique el sizing del backtest, activa el modo de riesgo fijo: arriesga el mismo % que pusiste en las pruebas. Y si tu backtest no usaba compounding (arriesgar sobre el balance que crece), puedes fijarlo sobre el balance inicial para que coincida. En cualquiera de los dos modos, los topes de seguridad siguen vigentes como red.
En resumen
- Horarios, MTF, dirección y modos de salida: se reproducen idénticos.
- Break-even/Trailing como modificadores: funcionan en vivo.
- Martingala/anti-martingala, cap diario por algo y riesgo fijo: opcionales, los activas tú, y siempre dentro del sobre de seguridad.
- Los topes de riesgo (por operación y por día) NUNCA se apagan: son la red que evita que una racha o un error se salga de control.