Do backtest ao ao vivo: o que se reproduz e como
O que você configura nos testes (horários, gestão da posição, risco) opera ao vivo — com uma rede de segurança que nunca se desliga. Aqui explicamos exatamente o que se reproduz igual, o que muda de propósito e por quê.
A dúvida mais comum ao passar um algoritmo dos testes para o dinheiro real é: "configurei isso no Testador, o robô ao vivo realmente faz?". Resposta curta: sim, ele respeita. A resposta completa está aqui — com uma regra de ouro que vale entender antes.
Regra de ouro: ao vivo, tudo se move DENTRO de um envelope de segurança. Seus tetos de risco (perda máxima por operação e perda máxima do dia) nunca se desligam. As opções avançadas abaixo decidem como distribuir o risco dentro desse limite — jamais o rompem.
O que se reproduz IGUAL ao backtest
- Horários e sessões (Ásia/Tóquio, Londres, Nova York…): se seu algo só opera em uma sessão, ao vivo também — não opera 24 horas.
- Filtro de tempo gráfico maior (MTF): o filtro de tendência do gráfico maior se aplica igual.
- Direção "ambas" (long e short com flip): opera os dois lados com uma única posição por vez, igual aos testes.
- Os 9 modos de saída (Stop/Take fixo, ATR, trailing, breakeven, parcial, por tempo, por estrutura…) calculam o SL/TP inicial igual.
- Break-even e Trailing como MODIFICADORES (não só como modo de saída): movem seu stop para não-perder / o sobem ao vivo, igual ao backtest.
Confirmar no fechamento da vela (opcional)
O backtest decide entrar no FECHAMENTO de cada vela. O robô ao vivo, por padrão, reage tick a tick (com a vela ainda se formando) para não perder oportunidades. Se quiser que o ao vivo decida exatamente como o backtest, ative "confirmar no fechamento da vela": o robô esperará a vela fechar antes de avaliar a entrada. É opcional e vem desligado para não mudar algos existentes.
Fechamento parcial (partial_tp)
O modo "fechamento parcial" fecha parte da posição na primeira meta (TP1), move o stop para não-perder e deixa correr o resto até a segunda meta (TP2). Em contas de prática (paper) já funciona completo. Em brokers reais está sendo validado com contas demo: por ora move o stop para não-perder no TP1 e corre o resto até TP2 (sem fechar a metade ainda). Vem desligado por padrão.
Multiplicador de risco: martingale e anti-martingale
O martingale aumenta o risco após cada perda e volta à base quando você ganha. O anti-martingale faz o oposto: aumenta após cada ganho. Ao vivo funciona exatamente assim, multiplicando o risco pela sua sequência. A diferença para um martingale "cru" é a rede de segurança: o teto por operação corta o tamanho se disparar, e o teto de perda diária pausa o algo quando o orçamento do dia acaba. Por isso você não precisa de um "limite de níveis" para estar protegido: o dia fecha antes de uma sequência longa te quebrar.
| Operação | Sequência | Risco (base $100, ×2) | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 perdas | $100 | ❌ perde |
| 2 | 1 perda | $200 | ❌ perde |
| 3 | 2 perdas | $400 | ✅ ganha |
| 4 | 0 (reset) | $100 (volta à base) | — |
O martingale é agressivo por natureza. Embora o teto diário proteja você de quebrar a conta, uma sequência ruim consome o orçamento do dia mais rápido. Use com critério e só se seu backtest validar.
Teto de perda diária por algoritmo
Você pode dar a um algo seu próprio teto: "pause este algo se perder X% no dia", independente do teto do portfólio. O X% é medido sobre a fatia que o portfólio atribuiu a esse algo (seu peso). Assim cada algo cuida da sua própria porção: se um tem um dia ruim, se pausa sozinho sem afetar os demais. Se seu teto próprio é mais estrito que o do portfólio, se pausa antes; se mais frouxo, vale o do portfólio (o mais estrito sempre vence).
Tamanho da posição: institucional vs risco fixo
Por padrão, o ao vivo dimensiona como um fundo: distribui o orçamento de risco do portfólio entre os algos conforme o peso. Isso protege o conjunto, mas o tamanho não coincide exato com o "X% por operação" do backtest. Se quiser que o ao vivo replique o sizing do backtest, ative o modo de risco fixo: arrisca o mesmo % que você definiu nos testes. E se seu backtest não usava compounding (arriscar sobre o saldo que cresce), pode fixá-lo sobre o saldo inicial para coincidir. Em qualquer um dos modos, os tetos de segurança seguem vigentes como rede.
Em resumo
- Horários, MTF, direção e modos de saída: reproduzidos identicamente.
- Break-even/Trailing como modificadores: funcionam ao vivo.
- Martingale/anti-martingale, teto diário por algo e risco fixo: opcionais, você ativa, sempre dentro do envelope de segurança.
- Os tetos de risco (por operação e por dia) NUNCA se desligam: são a rede que evita que uma sequência ou um erro saiam do controle.